Усовершенствованный вариант нейросети LVI-PDNN, созданной для совершенствования математических моделей, представили специалисты Сибирского федерального университета (СФУ), пишет РИА Новости.
Новый алгоритм должен стать первым в мире помощником инвесторов, способным отслеживать и предсказывать рыночную динамику в реальном времени.
Нейросети применяют для отслеживания и прогнозирования динамических процессов в реальном времени уже более десяти лет. Наибольший интерес к таким моделям проявляют финансовые инвесторы и трейдеры. Однако до сих пор для финансовой сферы не было создано эффективного инструмента.
Российские ученые оптимизировали алгоритмы на основе нового подхода.
«Мы предложили улучшенную версию известного нейросетевого метода LVI-PDNN, специально впервые в мире предусмотрев ее применение для решения динамических финансовых проблем – с помощью нашей разработки инвесторы смогут принимать более аккуратные решения. Начали мы с задачи страхования инвестиционного портфеля с минимальными затратами», – рассказал главный научный сотрудник СФУ Предраг Станимирович.
Особенность усовершенствованного алгоритма состоит в том, что в структуру LVI-PDNN внедрен контроллер нечеткой логики, оперирующий степенями истинности вместо классического, где во внимание принимаются только два значения «истина» и «ложь». Новый подход повышает гибкость и адаптивность системы при решении динамических задач.
